Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли торговать акциями опираясь только на скользящие средние волосы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Стратегии торговли на основе скользящих средних
Поговорив о теории, давайте теперь перейдём непосредственно к практике использования этого индикатора технического анализа. На основе скользящих средних построено огромное множество торговых систем и стратегий. Все эти стратегии, пожалуй, не перечесть, да оно нам, собственно, и не нужно.Ведь в большинстве своём все они основаны на нескольких основных свойствах рассматриваемого индикатора и отличаются друг от друга лишь нюансами настройки и (или) разными наборами вспомогательных индикаторов.
Ниже, я предлагаю вашему вниманию те базовые стратегии торговли на основе скользящих средних, опираясь на которые, вы сможете создать свои собственные торговые системы. Их можно использовать подобно блокам конструктора, встраивая в свою торговую систему и меняя настройки и вспомогательный набор индикаторов.
Вспомогательными, я, называю такие индикаторы, которые используются исключительно для подтверждения сигнала подаваемого основным индикатором (в данном случае это — скользящие средние).
Итак, приступим.
Правильный подбор периода для торговли по скользящей средней
Дебютирующие трейдеры часто интересуются, как лучше подобрать период для торговли. Сложного, по сути, ничего нет, главное, уяснить простые истины. Например, период скользящей средней представляет собой число свечей на таймфрейме. Временной период скользящей средней во многом зависит от того, как долго пользователь сможет удерживать сделку.
К примеру, он запланировал держать сделку около 1 часа. В данном случае, подойдет индикатор (12) на 5-ти минутном графике. Очевидно, что это средние цены за 1 час.
Можно действовать немного по-другому. Предположим, есть стремление держать позицию на протяжении 1-2 недель. В этом случае, как никогда, подойдет EMA (7) и (14) на D1. Однако учитывая тот факт, что рабочих дней только 5 в неделе (потому что, выходные в учет не берутся), логичнее взять EMA (5) и (10).
Какие виды скользящих средних лучше выбирать и в каких случаях
На коротких и средних периодах удобно применять экспоненциальную скользящую среднюю, на длинных — простую скользящую.
Чем больший период вы берете, тем менее подвижной будет средняя. Тем больше необходимо движение цены для того, чтобы изменить ее направление или развернуть.
Она будет иметь тем больше значения в случаях, когда цена к ней подобралась и пересекла. Или была под скользящей, а оказалась сверху.
Периоды в классическом трейдинге чаще всего используют короткие и средние.
В моменты, когда скользящие средние пересекаются, то покупать и продавать уже поздно — ведь за движением цены они запаздывают и сигнал идет, когда первоначальная сила тренда уже потеряна. Вы, к примеру, закрыли сделку на покупку, а цена чуть продвинулась и пошла на разворот. Поэтому опираться на пересечение скользящих при открытии позиций не стоит.
Само по себе пересечение может быть дополнительным фильтром для принятия оптимального решения об открытии новых позиций с учетом других сигналов.
Преимущества и недостатки использования МА
Плюсы скользящих средних следующие:
- быстрая и простая идентификация направленности тренда;
- сглаживание краткосрочных импульсов (шум рынка);
- широкая распространенность и легкость использования.
Минусы:
- самый главный недостаток — это опоздание. Простыми словами, скользящая средняя пытается как будто догнать цену, но это никогда ей не удастся;
- слишком большое количество ложных сигналов. Ниже мы поговорим о сигналах, которые дают стратегии торговли с использованием индикатора “Скользящая средняя”. Вы поймете, что МА работают не очень надежно, а их сигналы хороши только на трендовых рынках. А в периоды флета торговля по скользящим средним может принести опустошительный убыток;
- выбор периода. Когда трейдер хочет сократить отставание, то уменьшает период. Однако таким образом он получает больше ложных сигналов. В случае, когда трейдер пытается увеличить периоды, чтобы минимизировать количество сигналов (большая часть из которых убыточные) — стратегия дает слишком поздние входы в позицию.
Чтобы бы хоть как-то минимизировать недостаток, связанный с отставанием скользящей средней, были разработаны различные типы МА:
- простая скользящая средняя (SMA). Она просто складывает цены и делит их на число периодов;
- экспоненциальная (EMA) и взвешенная (WMA) скользящие среднии. Эти типы индикаторов разными способами придают больше веса свежим ценам. Таким образом, индикатор на правом краю графика находится ближе к цене. Правда, это не дает какого-либо кардинального конкурентного преимущества.
Стратегии на пересечении средних скользящих
На практике трейдеры обычно не применяют этот технический инструмент в одиночестве, а комбинируют его с другими инструментами или используя две и более скользящие с разными периодами, чтобы вовремя реагировать на зарождающиеся коррекции и смены тенденции. Таким образом, используются преимущества меленных и быстрых moving average. Наиболее часто применяются две скользящие средние, на основе которых создана чрезвычайно простая и эффективная стратегия, понятная даже новичкам на Форекс.
Для ее реализации трейдеру понадобится одна «быстрая» скользящая средняя с малым периодом (обычно 8). Она будет находится близко к цене, сообщая даже про ее относительно небольшие колебания. Вторая скользящая будет «медленной» (в классическом варианте с величиной периода в 13), для ее построения будет использоваться больший временной период. Суть стратегии на пересечении этих двух средних скользящих Форекс крайне проста – необходимо покупать, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх и продавать, когда линия медленной пересекается быстрой скользящей по направлению сверху вниз.
Стратегии с применением трех скользящих средних
Многие искатели совершенной торговой стратегии не были удовлетворены работой с двумя скользящими средними, но оценив преимущества данного технического инструмента, не сбрасывали его со счетов, а пытались всячески улучшить. Так появилась более точная торговая стратегия, подразумевающая использование сразу трех скользящих средних:
- для самой быстрой из них взяли период 4, что позволяло скользящей средней практически мгновенно реагировать на колебания цены;
- вторая moving average в рамках данной стратегии применяется с периодом 9;
- для самой медленной скользящей средней на Форекс, которая выступает некоей точкой опоры, был выбран период 18.
Две последние скользящие средние на Форекс с более крупными периодами используются в рамках данной стратегии для определения существующей тенденции, а самая быстрая moving average с периодом 4 будет показывать, где тренд готов завершиться и изменить направление.
Такая торговая стратегия на скользящих средних позволяет весьма просто идентифицировать и интерпретировать сигналы, действуя в одно и то же время весьма эффективно и осторожно.
- Когда скользящая средняя с периодом 9 пересекает самую медленную с периодом 18, это говорит о зарождении новой тенденции и необходимо искать возможности для входа в позицию по тренду.
- Когда самая быстрая скользящая средняя, взятая с периодом 4 пересечет 9-периодную, можно говорить о том, что цена готова изменить направление движения, а значит – необходимо фиксировать прибыль.
Практическое применение
От общей информации переходим к конкретике. Здесь нам важно понять настройку параметров наших помощников. А также базовые моменты, поиск которых на графике и становится непосредственной работой трейдера у монитора компьютера. Рассматриваемая модель успешного трейдинга на скользящих средних оперирует двумя линиями, настраиваемыми следующим образом:
- Первая линия MA (Moving Average – интересующий нас индикатор). Настройки периода останавливаются на отметке 14. Применяется к закрытию (параметр – close), выделим синим цветом. Обозначать будем как MA14. Устанавливается на Simple.
- Вторая линия MA, MA28, где 28 – настройка периода, Simple. Применяется также к закрытию, выделяем красным цветом.
После несложного дела установки индикаторов, стоит перейти к гораздо более сложной настройке – самонастрою вас, как игрока. Ориентируется на продолжительное время у компьютера, так что запасаемся терпением и удобной позой. Внимательность и скорость реакции на показатели никто не отменял.
Общая информация о «машках»
Принцип работы индикатора следующий – в настройках задается период (количество свечей) за который будет усредняться цена. После формирования каждой новой свечки на графике значение МА рассчитывается заново, на графике «машки» отображаются в виде линии прямо на графике цены.
Из настроек можно:
- задавать период;
- выбирать тип МА;
- выбирать какая именно цена будет усредняться. Чаще всего используется цена Close, как наиболее значимая.
Гораздо важнее тип скользящей средней, от этого многое зависит. Можно выбрать один из 4 типов:
- простая – SMA, каждой свече на всем выбранном периоде придается одинаковый «вес»;
- экспоненциальная – ЕМА, те свечи, которые находятся ближе к текущей, имеют больший вес. При этом значимость свечей убывает по экспоненте;
И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:
1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.
8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.
9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.
Главная суть скользящих средних (Moving Averages)
Термин «скользящая средняя» появился в первой половине 20 века, а сам подход сглаживания данных с помощью усреднения появился на рубеже 19 и 20 века. В 1909 году шотландский статистик Джордж Удни Юл (George Udny Yule) упоминал некие «средние», которые в 1901 году рассчитывал другой специалист по статистике Реджинальд Хотор Хукер (Reginald Hawthorn Hooker). Это первые упоминания такого термина как «скользящие средние», возможно этот метод использовался и ранее, но установить точную дату его изобретения невозможно.
Позже этот метод стал активно использоваться во всех сферах, связанных с обработкой любых числовых рядов. Мувинги стали активно использовать во второй половине 20 века ы трейдинге. Солидный вклад в развитие этого инструмента внесли Перри Кауфман (Perry Kaufman), Ричард Дончиан (Richard Donchian).
Что такое скальпинг простыми словами
Скальпинг (от англ. scalping ― срезать скальп или верх) ― это разновидность внутридневных спекулятивных торговых стратегий, основанных на открытии множества краткосрочных сделок с целью получения по ним небольшой прибыли (несколько пунктов «пипсов»), суммируя которую, достигается ожидаемый процент доходности.
Простыми словами скальпинг ― это торговля внутри дня, с совершением множества низко прибыльных сделок, для получения значительного суммарного дохода.
Слово скальпинг происходит от английского scalping – срезать скальп, что означает, в контексте финансового рынка, забирать верхушку или, как говорят некоторые трейдеры, снимать сливки – именно в этом и заключается сущность данного способа торговли.
Скальпинг на Форекс часто называют пипсовкой, от названия пунктов на графиках валютных пар – пипсов.
Симметричный треугольник — это простой графический паттерн, который указывает на период консолидации, который может привести к прорыву цены. Симметричные треугольники показывают сходимость двух линий тренда, прогрессирующих с одинаковым наклоном, но в противоположных направлениях. По мере консолидации движение цен на паре усиливается, создавая потенциальную торговую возможность при прорыве.
Большинство трейдеров используют модель симметричного треугольника наряду с другими техническими индикаторами, такими как ликвидность или индекс относительной силы. Когда другие индикаторы указывают на потенциальный прорыв цены, симметричный треугольник может добавить дополнительное подтверждение и повысить уверенность в размещении ордера на XAU /USD.
Ордер на стоп-лосс может быть размещен чуть ниже нисходящей линии тренда после того, как две линии тренда сойдутся, и могут быть выставлены ордера на продажу в случае успешного прорыва цены XAU/USD.
Что мы сегодня тестируем?
Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:
- пересечение ценой скользящей средней;
- пересечение двух скользящих средних;
- использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
- пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
- работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).
Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.
Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:
- стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
- каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
- какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
- стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
- какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?
Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.
И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.
Стратегии торговли внутри дня
Прежде чем начать разговор о стратегиях для торговли внутри дня, хотел бы отметить, что ни одна стратегия не может обеспечить гарантированный успех. Рыночные условия и грамотный отбор акций для торговли играют важную роль в обеспечении успеха. Следовательно, внутридневные трейдеры должны быть гибкими и практиковать несколько торговых систем, пытаясь приспособиться к различным сценариям. Вот несколько популярных внутридневных стратегий:
- Momentum – торговля на импульсах.
- Разворотная торговая стратегия.
- Стратегия прорывов.
- Gap and Go.
- Формация Бычий флаг.
- Торговая стратегия отката.
- Пересечение скользящих средних.
Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса
Имя Билла Вильямса знают практически все трейдеры. Многие из них читали его книги, а его индикаторы даже имеют отдельный раздел в папке Индикаторы в торговом терминале MetaTrader.
Правда, до сих идут споры, которые то затухают, то разгораются с новой силой, о том, выдающийся ли трейдер Вильямс или же больше выдающийся писатель. Это вопрос на уровне holy war, поэтому его оставим за рамками нашего обзора стратегий.
В книгах Вильямс не старается описывать какие-то крайне однозначные четкие правила работы, а дает некий набор подходов для анализа, которые рекомендует использовать как фундамент для построения своей торговой системы. Разбирать эти подходы мы не будем, но обратим внимание на индикатор Аллигатор, который как нельзя кстати подходит к нашей теме обзора торговли по мувингам.
Аллигатор представляет собой набор из трех скользящих средних: период 9 со сдвигом 3, период 15 со сдвигом 5 и период 25 со сдвигом 8. Это индикатор с экзотическим названием привлекает внимание многих участников рынка, особенно начинающих, и используется в рамках разных торговых методик различными способами. А сам Вильямс придумал не менее экзотические названия каждой линии индикатора. Как описывал автор, когда цена находится во флэте и пересекается всеми линиями Аллигатора, это значит, что хищный зверь сыт и находится в состоянии покоя и умиротворения. Беспокойная цена, пользуясь ситуацией, начинает ускользать от зверя, устремляясь вверх или вниз. Потревоженный Аллигатор просыпается и начинает охоту за беглянкой. Сперва размыкаются его губы (зеленая скользящая с периодом 9), затем зубы (красная с периодом 15), и потом распахивается уже вся челюсть (с периодом 25). Аллигатор начинает пожирать цену до тех пор, пока цена не остановится загнанная в боковике, Аллигатор насытится и снова уснет до следующей погони.
Это красочное, конечно, описание, но интересно протестировать индикатор в классическом подходе работы по скользящим и их пересечении с ценой.
Тестировались такие правила торговли. Если зеленая линия выше красной, а та выше синей, то тренд явно восходящий и нужно покупать. Наоборот, если зеленая ниже красной, а красная ниже синей, то сила на стороне медведей, и надо искать продажи. Чтобы входы были определенными, то также будет оцениваться положение цены относительно средней красной линии. Оптимизация настроек индикатора не проводилась, иначе он бы превратился в обычные скользящие со смещением, а задача стояла оценить эффективность работы Аллигатора в его первозданном виде, но, конечно, в отрыве от остальных инструментов практик Билла Вильямса.
В результате тестирования на дистанции не было ни одного положительного результата. Тут комментарии излишни.